PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 7.85%/yr vs 3.61%/yr for SIXL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

LOPP

1 день
0.25%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.78%
1 год
34.51%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и SIXL

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.06%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%14.92%

Correlation

The correlation between LOPP and SIXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between LOPP and SIXL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LOPP и SIXL

Секторы
LOPP
SIXL

Промышленность

62.6%
6.4%

Коммунальные услуги

11.2%
17.3%

Финансовые услуги

6.3%
15.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.8%

Энергетика

3.9%
2.1%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Технологии

3.2%
2.4%

Недвижимость

2.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.6%

Здравоохранение

0.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
17.0%

Промышленность

LOPP
62.6%
SIXL
6.4%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
SIXL
17.3%

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
SIXL
15.2%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
SIXL
6.8%

Энергетика

LOPP
3.9%
SIXL
2.1%

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
SIXL
2.2%

Технологии

LOPP
3.2%
SIXL
2.4%

Недвижимость

LOPP
2.6%
SIXL
13.6%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
SIXL
2.6%

Здравоохранение

LOPP
0.8%
SIXL
14.5%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
SIXL
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

LOPP vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.53

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.80

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.78

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

2.16

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.53

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LOPP и SIXL

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-16.08%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.52%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-11.65%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.08%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.32%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.57%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.34%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и SIXL

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.49%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

6.64%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

9.53%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

12.14%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

12.55%

+5.14%

Сравнение комиссий LOPP и SIXL

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и SIXL

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and SIXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.77%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, LOPP leads with 7.85% vs 3.61% for SIXL. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 7.85% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.71% for LOPP.

They also come from different issuers: Gabelli and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.47% for SIXL.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор