PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, LOPP returned 17.09%/yr vs 21.22%/yr for GGTL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.09%.

LOPP

1 день
0.78%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.45%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		17.85%22.61%9.89%4.74%-15.59%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between LOPP and GGTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between LOPP and GGTL shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOPP и GGTL

Секторы
LOPP
GGTL

Промышленность

50.1%
0.1%

Коммунальные услуги

16.5%

-

Технологии

8.5%
55.5%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
0.9%

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Финансовые услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

LOPP
50.1%
GGTL
0.1%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
GGTL

-

Технологии

LOPP
8.5%
GGTL
55.5%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
GGTL
0.9%

Энергетика

LOPP
3.8%
GGTL

-

Здравоохранение

LOPP
3.4%
GGTL

-

Недвижимость

LOPP
3.1%
GGTL

-

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
GGTL
2.9%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

LOPP vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.00

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.64

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.22

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

14.29

-1.45

LOPP vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и GGTL

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-23.65%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.20%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-21.46%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.21%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.40%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и GGTL

Текущая волатильность для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) составляет 6.30%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что LOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

10.92%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

16.85%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

19.44%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

18.19%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.19%

-0.45%

Сравнение комиссий LOPP и GGTL

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и GGTL

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GGTL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.70%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and GGTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.92%) compared to LOPP (6.30%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.22% vs 17.09% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.22% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.70% for LOPP.

LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GGTL is Technology Equities. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор