Сравнение LONN.SW с ^SSMI
LONN.SW (Lonza Group AG) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 10 years, LONN.SW returned 12.96%/yr vs 5.03%/yr for ^SSMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LONN.SW и ^SSMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONN.SW показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у ^SSMI с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции LONN.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 12.96% против 5.03% соответственно.
LONN.SW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- 12.96%
^SSMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам LONN.SW и ^SSMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONN.SW Lonza Group AG | -7.67% | 1.08% | 52.64% | -21.46% | -40.18% | 34.60% | 62.08% | 39.91% | -2.25% | 63.54% |
^SSMI Swiss Market Index | 0.56% | 14.37% | 4.16% | 3.81% | -16.67% | 20.29% | 0.82% | 25.95% | -10.15% | 14.14% |
Correlation
The correlation between LONN.SW and ^SSMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between LONN.SW and ^SSMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONN.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск
LONN.SW
^SSMI
Сравнение LONN.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (LONN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONN.SW | ^SSMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.71 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.19 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONN.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.72 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LONN.SW и ^SSMI
Максимальная просадка LONN.SW за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONN.SW и ^SSMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONN.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -56.31% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -12.08% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.57% | -17.31% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -22.34% | -37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -27.54% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -4.80% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.21% | -14.56% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 3.90% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONN.SW и ^SSMI
Lonza Group AG (LONN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что LONN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONN.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.54% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 9.46% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 12.01% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 13.39% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 14.28% | +13.70% |
Часто задаваемые вопросы
LONN.SW and ^SSMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LONN.SW и ^SSMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор