PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONN.SW с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LONN.SW с ^SSMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lonza Group AG (LONN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI).

Доходность

Сравнение доходности LONN.SW и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Lonza Group AG (LONN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONN.SW и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONN.SW
Lonza Group AG		-4.43%1.08%52.64%-21.46%-40.18%34.60%62.08%39.91%-2.25%63.54%
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, LONN.SW показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у ^SSMI с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции LONN.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 14.09% против 5.39% соответственно.

LONN.SW

1 день
1.82%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.43%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
14.09%

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lonza Group AG

Swiss Market Index

Часто сравнивают с LONN.SW:
LONN.SW с LOGN.SWLONN.SW с ROG.SWLONN.SW с ROVI.MCLONN.SW с NVOLONN.SW с SCHN.SWLONN.SW с IVV
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW

Доходность на риск

LONN.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONN.SW
Ранг доходности на риск LONN.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONN.SW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONN.SW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONN.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONN.SW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONN.SW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONN.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (LONN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONN.SW^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.16

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.06

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

0.18

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONN.SW vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONN.SW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONN.SW и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONN.SW^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между LONN.SW и ^SSMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LONN.SW и ^SSMI

Максимальная просадка LONN.SW за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONN.SW и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

LONN.SW^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-56.31%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-13.51%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-22.34%

-37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.84%

-27.54%

-32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.75%

-7.30%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-14.60%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

5.44%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LONN.SW и ^SSMI

Lonza Group AG (LONN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что LONN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONN.SW^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.22%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

8.92%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

15.07%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

13.26%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

14.26%

+13.60%