PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZHU.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHU.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZHU.TO (BMO Equal Weight US Health Care Index ETF) and LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past year, ZHU.TO returned 24.33% vs 16.95% for LMAX.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZHU.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ZHU.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZHU.TO показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью 4.60%.

ZHU.TO

1 день
1.19%
1 месяц
7.64%
6 месяцев
5.13%
С начала года
8.90%
1 год
24.33%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

LMAX.TO

1 день
2.42%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
2.23%
С начала года
4.60%
1 год
16.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHU.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZHU.TO
BMO Equal Weight US Health Care Index ETF		8.90%3.43%2.50%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		4.60%7.07%4.45%

Correlation

The correlation between ZHU.TO and LMAX.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Index ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с ZHU.TO:
ZHU.TO с XHC.TOZHU.TO с XSP.TOZHU.TO с ZUH.TOZHU.TO с HHL.TOZHU.TO с LONG.TOZHU.TO с XDNA.TOZHU.TO с HHLE.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с HHLE.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с CWIN.TO

Доходность на риск

ZHU.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHU.TO
Ранг доходности на риск ZHU.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHU.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHU.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHU.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHU.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ZHU.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZHU.TOLMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.78

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.40

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

3.29

+1.62

ZHU.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHU.TO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMAX.TO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHU.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZHU.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка ZHU.TO за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHU.TO и LMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHU.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-15.89%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.16%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.13%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.14%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHU.TO и LMAX.TO

BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ZHU.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) имеют волатильность 5.69% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHU.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.52%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.70%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.39%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.96%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

13.96%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHU.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность ZHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.28%12.51%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHU.TO
BMO Equal Weight US Health Care Index ETF		0.50%0.54%0.58%0.97%0.43%0.13%0.37%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ZHU.TO and LMAX.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHU.TO и LMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор