Сравнение LONG.TO с NXF.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, LONG.TO returned 10.47%/yr vs 18.16%/yr for NXF.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и NXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 23.81%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
NXF.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 19.19%
- С начала года
- 23.81%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам LONG.TO и NXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 23.81% | 9.09% | -4.58% | 6.48% | 43.93% | 40.62% | -2.48% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and NXF.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between LONG.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LONG.TO и NXF.TO
Секторы
LONG.TO
NXF.TO
Здравоохранение
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
LONG.TO
NXF.TO
-
Технологии
LONG.TO
NXF.TO
-
Коммуникационные услуги
LONG.TO
NXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
LONG.TO
NXF.TO
-
Финансовые услуги
LONG.TO
NXF.TO
-
Сырьевые материалы
LONG.TO
-
NXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
LONG.TO
-
NXF.TO
-
Энергетика
LONG.TO
-
NXF.TO
Промышленность
LONG.TO
-
NXF.TO
-
Недвижимость
LONG.TO
-
NXF.TO
-
Коммунальные услуги
LONG.TO
-
NXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
NXF.TO
Сравнение LONG.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | NXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.76 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.61 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и NXF.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и NXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -65.25% | +41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -17.57% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -24.32% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -24.32% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -11.19% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -15.97% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.50% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и NXF.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) имеют волатильность 7.03% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.06% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 16.50% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 20.06% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 23.39% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 26.06% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и NXF.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.27% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.46% | 11.24% | 7.83% | 9.39% | 6.49% | 8.24% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and NXF.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while NXF.TO is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и NXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор