Сравнение LONG.TO с CEQT.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI, while CEQT.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 3 years, LONG.TO returned 16.52%/yr vs 21.62%/yr for CEQT.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и CEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CEQT.TO с доходностью 13.84%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
CEQT.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 9.37%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONG.TO и CEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 12.63% |
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 13.84% | 18.84% | 27.38% | 6.47% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and CEQT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
CEQT.TO
Сравнение LONG.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | CEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.80 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.95 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 15.53 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и CEQT.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и CEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -14.02% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -7.26% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -14.02% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.36% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.17% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.84% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и CEQT.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 2.51% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 9.09% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 11.09% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.01% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 13.01% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и CEQT.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 1.09% | 1.25% | 1.82% | 1.06% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and CEQT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while CEQT.TO is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и CEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор