Сравнение LOGS.DE с EXH1.DE
LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) and EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) are both Energy Equities funds - LOGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Energy ESG+ while EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, LOGS.DE returned 12.14%/yr vs 11.26%/yr for EXH1.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LOGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXH1.DE.
Доходность
Сравнение доходности LOGS.DE и EXH1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOGS.DE показывает доходность 31.31%, а EXH1.DE немного выше – 32.64%. За последние 10 лет акции LOGS.DE превзошли акции EXH1.DE по среднегодовой доходности: 12.14% против 11.26% соответственно.
LOGS.DE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 31.45%
- 1 год
- 64.20%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 12.14%
EXH1.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 31.85%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам LOGS.DE и EXH1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 31.31% | 44.49% | -2.07% | 2.19% | 28.95% | 21.06% | -21.75% | 4.34% | 5.49% | 2.29% |
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 32.64% | 27.13% | -3.22% | 7.61% | 29.31% | 20.65% | -21.80% | 11.26% | -1.32% | 2.22% |
Correlation
The correlation between LOGS.DE and EXH1.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between LOGS.DE and EXH1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGS.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск
LOGS.DE
EXH1.DE
Сравнение LOGS.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGS.DE | EXH1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.52 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 8.05 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.29 | 26.11 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGS.DE | EXH1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 3.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LOGS.DE и EXH1.DE
Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и EXH1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGS.DE | EXH1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.42% | -55.76% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -6.87% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -20.96% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -20.96% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.42% | -55.76% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.62% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -13.64% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.12% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGS.DE и EXH1.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) имеют волатильность 6.06% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGS.DE | EXH1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.94% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 14.85% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.20% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.63% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.08% | +0.01% |
Сравнение комиссий LOGS.DE и EXH1.DE
LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGS.DE и EXH1.DE
LOGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.98% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.26% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LOGS.DE and EXH1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LOGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.
LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LOGS.DE and 0.47% for EXH1.DE.
Подберите оптимальное распределение для LOGS.DE и EXH1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор