PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с LOUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

LOCT и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и LOUP

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		-0.01%5.56%5.21%2.95%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-9.90%43.24%21.80%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.

LOCT

1 день
0.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
5.39%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
51.60%
3 года*
24.76%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с BAPRLOCT с PJANLOCT с AAPRLOCT с AJANLOCT с BALT
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий LOCT и LOUP

LOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOCT vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.08

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.34

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.09

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.44

+1.07

Корреляция

Корреляция между LOCT и LOUP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и LOUP

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.21%5.12%6.27%1.64%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и LOUP

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-58.68%

+53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-21.00%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-16.74%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-20.42%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

6.07%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.25%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

10.91%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

21.85%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

35.07%

-29.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

32.19%

-28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

31.98%

-28.29%