PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOCK.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LOCK.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOCK.L показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.


LOCK.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
16.58%
С начала года
16.35%
1 год
21.75%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCK.L и BRK-B


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
16.35%11.29%16.92%33.93%-29.10%16.48%26.98%28.45%-12.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-4.09%

Correlation

The correlation between LOCK.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.26

The correlation between LOCK.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

LOCK.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCK.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LOCK.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.39

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

0.83

+3.15

LOCK.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCK.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCK.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOCK.L и BRK-B

Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOCK.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-53.86%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.42%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.95%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

-26.58%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-9.06%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.06%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.49%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCK.L и BRK-B

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOCK.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.48%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

11.07%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

14.55%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.12%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.40%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCK.L и BRK-B

Ни LOCK.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LOCK.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор