Сравнение LOCK.L с BRK-B
LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LOCK.L returned 7.58%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOCK.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCK.L показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
LOCK.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам LOCK.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 9.56% | 11.29% | 16.92% | 33.93% | -29.10% | 16.48% | 26.98% | 28.45% | -12.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -4.09% |
Correlation
The correlation between LOCK.L and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between LOCK.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCK.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LOCK.L
BRK-B
Сравнение LOCK.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOCK.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.04 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.07 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOCK.L и BRK-B
Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCK.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -53.86% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.42% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -14.95% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.04% | -26.58% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -9.63% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -11.07% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.51% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCK.L и BRK-B
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCK.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 3.80% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 10.53% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 14.40% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.10% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.39% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCK.L и BRK-B
Ни LOCK.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOCK.L and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор