Сравнение LOCK.L с BRK-B
LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LOCK.L returned 10.04%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOCK.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCK.L показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
LOCK.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам LOCK.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 19.50% | 11.36% | 16.83% | 33.97% | -29.10% | 16.48% | 26.98% | 28.45% | -12.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -4.85% |
Correlation
The correlation between LOCK.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between LOCK.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCK.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LOCK.L
BRK-B
Сравнение LOCK.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCK.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.01 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.03 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCK.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.01 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LOCK.L и BRK-B
Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCK.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -53.86% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.42% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -14.95% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.04% | -26.58% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -9.57% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -11.07% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.47% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCK.L и BRK-B
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCK.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 4.08% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 10.87% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 14.39% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.13% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 19.43% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCK.L и BRK-B
Ни LOCK.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOCK.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор