Сравнение LNGX с DAX
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.23%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам LNGX и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -1.23% | 1.82% |
Correlation
The correlation between LNGX and DAX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. DAX — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DAX
Сравнение LNGX c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и DAX
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -45.58% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -5.18% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.45% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и DAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 18.03% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.44% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.91% | +3.92% |
Сравнение комиссий LNGX и DAX
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и DAX
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DAX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.13% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and DAX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
DAX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.85% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while DAX is Europe Equities. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while DAX tracks DAX Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.20% for DAX.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор