Сравнение ZPRP.DE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
ZPRP.DE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRP.DE или VNQ.
Основные характеристики
| ZPRP.DE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.62% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 11.61% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -10.20% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.37% | 4.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 17.09% |
| Макс. просадка | -48.69% | -73.07% |
| Текущая просадка | -30.03% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между ZPRP.DE и VNQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZPRP.DE и VNQ
С начала года, ZPRP.DE показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRP.DE и VNQ
ZPRP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRP.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRP.DE и VNQ
ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRP.DE и VNQ
Максимальная просадка ZPRP.DE за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRP.DE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRP.DE и VNQ
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.50% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.