PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRP.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRP.DE с H4Z7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE).

ZPRP.DE и H4Z7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRP.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRP.DE и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.86%6.98%-2.34%19.03%-16.41%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		4.68%-1.78%5.80%7.39%-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRP.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 4.68%.

ZPRP.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.47%
3 года*
10.83%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
1.45%

H4Z7.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.37%
1 год
4.09%
3 года*
5.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VNQZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с WTER.DEZPRP.DE с IQQ4.DE
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с H4Z6.DEH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с ESAD.DE

Сравнение комиссий ZPRP.DE и H4Z7.DE

ZPRP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%.

ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ZPRP.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRP.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRP.DEH4Z7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.28

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.46

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.94

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

2.93

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRP.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRP.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа H4Z7.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRP.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRP.DEH4Z7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.03

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZPRP.DE и H4Z7.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRP.DE и H4Z7.DE

Ни ZPRP.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRP.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка ZPRP.DE за все время составила -48.69%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRP.DE и H4Z7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRP.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.69%

-26.78%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-10.38%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-5.26%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-11.97%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.54%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRP.DE и H4Z7.DE

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ZPRP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRP.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.72%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.23%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.74%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

14.54%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.54%

+5.14%