Сравнение LMWE.DE с XDRE.DE
LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, LMWE.DE returned 9.11% vs 9.66% for XDRE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и XDRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMWE.DE показывает доходность 7.51%, а XDRE.DE немного ниже – 7.27%.
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и XDRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | -3.47% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
Correlation
The correlation between LMWE.DE and XDRE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between LMWE.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
XDRE.DE
Сравнение LMWE.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | XDRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.22 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и XDRE.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и XDRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMWE.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -20.91% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.79% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -2.81% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -8.22% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.27% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и XDRE.DE
Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 2.75%, в то время как у Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.92% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.43% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 11.17% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.01% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.01% | +2.93% |
Сравнение комиссий LMWE.DE и XDRE.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и XDRE.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMWE.DE and XDRE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.
LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.18% for XDRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и XDRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор