PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с MCEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с MCEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and MCEMX (Martin Currie Emerging Markets Fund) are both mutual funds - LMVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Legg Mason, while MCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMVTX returned 11.25%/yr vs 11.09%/yr for MCEMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMVTX charges 1.74%/yr vs 0.85%/yr for MCEMX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и MCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Martin Currie Emerging Markets Fund (MCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у MCEMX с доходностью 30.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMVTX имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции MCEMX немного отстают с 11.09%.

LMVTX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.25%

MCEMX

1 день
-0.80%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.87%
6 месяцев
35.11%
1 год
62.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и MCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.72%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
MCEMX
Martin Currie Emerging Markets Fund		30.87%36.77%2.89%6.28%-26.82%-5.00%27.81%29.29%-18.82%47.10%

Correlation

The correlation between LMVTX and MCEMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between LMVTX and MCEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Martin Currie Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с LMISXLMVTX с GOBSXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с MCEMX:
MCEMX с LCSSXMCEMX с BADEXMCEMX с LMSMXMCEMX с ARMGXMCEMX с GOBSXMCEMX с DRESXMCEMX с RGSVX

Доходность на риск

LMVTX vs. MCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MCEMX
Ранг доходности на риск MCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c MCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Martin Currie Emerging Markets Fund (MCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXMCEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.13

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.88

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.54

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

18.42

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. MCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа MCEMX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и MCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXMCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.13

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и MCEMX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки MCEMX в -46.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и MCEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXMCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-46.45%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.34%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-18.19%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-43.05%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-46.45%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.80%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-17.12%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.53%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и MCEMX

Текущая волатильность для ClearBridge Value Trust (LMVTX) составляет 3.32%, в то время как у Martin Currie Emerging Markets Fund (MCEMX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXMCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.50%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

18.06%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

20.80%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.77%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.12%

-0.90%

Сравнение комиссий LMVTX и MCEMX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии MCEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и MCEMX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности MCEMX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.33%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%
MCEMX
Martin Currie Emerging Markets Fund		0.52%0.68%0.62%1.41%0.70%0.23%0.54%2.54%1.03%0.17%2.04%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and MCEMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCEMX has higher volatility (9.50%) compared to LMVTX (3.32%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs MCEMX's -46.45%.

MCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и MCEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор