Сравнение LMTL с SPXS
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LMTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). LMTL is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
LMTL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам LMTL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 8.57% | 20.61% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -18.70% |
Correlation
The correlation between LMTL and SPXS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
LMTL
SPXS
Сравнение LMTL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMTL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.84 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок LMTL и SPXS
Максимальная просадка LMTL за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -100.00% | +54.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -100.00% | +56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -96.30% | +82.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 35.52% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 50.38% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 53.53% | -4.75% |
Сравнение комиссий LMTL и SPXS
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и SPXS
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.47% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and SPXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.47% for LMTL.
LMTL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор