PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, LMT returned 9.78%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.51%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%18.25%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between LMT and VUAA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.12

The correlation between LMT and VUAA.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

LMT vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.04

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.01

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.99

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

12.46

-10.76

LMT vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и VUAA.L

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-34.05%

-45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-8.18%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-18.39%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-24.36%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-2.26%

-17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-4.99%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

1.97%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и VUAA.L

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.99%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

9.03%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

12.03%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

16.05%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

17.81%

+5.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и VUAA.L

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMT and VUAA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор