Сравнение LMSMX с PCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и PCSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund	0.56%	12.15%	-1.72%	5.13%	-23.44%	-2.32%	12.86%	7.71%	1.46%	5.52%
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments	-0.19%	7.36%	3.62%	8.02%	-13.84%	-0.71%	9.38%	10.37%	-1.17%	4.72%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью -0.19%.

LMSMX

1 день: 0.38%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.56%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 7.08%

3 года*: 3.86%

5 лет*: -1.85%

10 лет*: —

PCSIX

1 день: 0.26%

1 месяц: -1.49%

С начала года: -0.19%

6 месяцев: 0.68%

1 год: 4.49%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 1.11%

10 лет*: 2.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Western Asset SMASh Series M Fund

Название символа

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с LMSMX:

LMSMX с LMGEX LMSMX с LCSMX LMSMX с GOBSX LMSMX с AAIIX LMSMX с TGLMX LMSMX с GUGAX LMSMX с PGSIX

Часто сравнивают с PCSIX:

PCSIX с ASML PCSIX с PCMNX PCSIX с PCLCX PCSIX с EMPTX PCSIX с BNUEX PCSIX с PCEMX PCSIX с PWTYX

Сравнение комиссий LMSMX и PCSIX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCSIX в 0.66%.

PCSIX

PACE Strategic Fixed Income Investments

LMSMX

Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LMSMX	PCSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	1.26	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.82	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	1.61	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.40	5.48	-0.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LMSMX	PCSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	1.26	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	0.21	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	1.03	-0.86

Корреляция

Корреляция между LMSMX и PCSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и PCSIX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PCSIX в 5.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund	4.38%	4.20%	5.24%	4.68%	3.40%	3.78%	6.84%	7.19%	3.18%	3.24%	0.00%	0.00%
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments	5.28%	4.76%	5.66%	5.03%	3.47%	3.71%	5.62%	3.50%	3.39%	2.66%	4.23%	3.55%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и PCSIX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LMSMX	PCSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.76%	-18.54%	-12.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.83%	-2.70%	-2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.18%	-18.54%	-11.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.02%	-1.82%	-11.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.07%	-2.48%	-7.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	0.82%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и PCSIX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеют волатильность 1.52% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LMSMX	PCSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.52%	1.49%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.47%	2.40%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.95%	4.16%	+2.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.39%	5.45%	+4.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.22%	4.83%	+3.39%

Сравнение LMSMX с PCSIX

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и PCSIX

Сравнение доходности по годам LMSMX и PCSIX

Доходность по периодам

LMSMX

PCSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LMSMX и PCSIX

Доходность на риск

LMSMX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

LMSMX

PCSIX

Сравнение LMSMX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LMSMX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и PCSIX

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и PCSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и PCSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)