PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSIX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSIX с SKSEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMSIX returned 11.86%/yr vs 10.36%/yr for SKSEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LMSIX charges 1.03%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.

Доходность

Сравнение доходности LMSIX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSIX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции LMSIX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.36% соответственно.

LMSIX

1 день
-1.14%
1 месяц
4.76%
С начала года
18.43%
6 месяцев
15.69%
1 год
40.83%
3 года*
22.29%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.86%

SKSEX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.32%
1 год
28.20%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSIX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		18.43%20.19%9.90%18.80%-15.16%29.12%11.29%20.75%-15.61%8.81%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		24.41%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Correlation

The correlation between LMSIX and SKSEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2000 г.

0.93

The correlation between LMSIX and SKSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LMSIX:
LMSIX с WESCXLMSIX с CSMDXLMSIX с PRSVXLMSIX с RYOTXLMSIX с DFISXLMSIX с BOSOXLMSIX с NINLX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MBDFX

Доходность на риск

LMSIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSIX
Ранг доходности на риск LMSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMSIXSKSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.50

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.00

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.72

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

7.58

+8.36

LMSIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSIX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMSIX и SKSEX

Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и SKSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSIXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-65.26%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-10.83%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-26.39%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-26.39%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-49.36%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.36%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.22%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.87%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSIX и SKSEX

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSIXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.32%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.96%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.73%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.43%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

24.46%

-0.96%

Сравнение комиссий LMSIX и SKSEX

LMSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSIX и SKSEX

Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		6.81%6.35%4.05%3.70%5.18%21.64%3.60%1.48%11.17%8.85%4.79%7.52%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

LMSIX and SKSEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMSIX has higher volatility (5.87%) compared to SKSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, LMSIX dropped -61.16% vs SKSEX's -65.26%.

LMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSIX и SKSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор