Сравнение LMSFX с FGSAX
LMSFX (Federated Hermes Municipal Bond Fund) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - LMSFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, LMSFX returned 1.47%/yr vs 14.53%/yr for FGSAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LMSFX charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.
Доходность
Сравнение доходности LMSFX и FGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции LMSFX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 1.47% против 14.53% соответственно.
LMSFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 3.18%
FGSAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.53%
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LMSFX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSFX Federated Hermes Municipal Bond Fund | 0.97% | 2.35% | 0.97% | 6.33% | -11.32% | 1.73% | 4.73% | 8.79% | 0.08% | 5.08% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -0.71% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Correlation
The correlation between LMSFX and FGSAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 1984 г. | 0.02 |
Over the past year, LMSFX and FGSAX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSFX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
LMSFX
FGSAX
Сравнение LMSFX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMSFX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.02 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | -0.04 | +10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMSFX и FGSAX
Максимальная просадка LMSFX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSFX и FGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -66.17% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -13.73% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -24.51% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -35.79% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.47% | -37.19% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -5.31% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -16.11% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 5.21% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSFX и FGSAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) составляет 0.74%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.40% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 13.45% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 17.58% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 22.51% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 22.27% | -17.81% |
Сравнение комиссий LMSFX и FGSAX
LMSFX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSFX и FGSAX
Дивидендная доходность LMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FGSAX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.96% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
LMSFX Federated Hermes Municipal Bond Fund | 2.03% | 3.23% | 2.43% | 2.20% | 1.89% | 2.85% | 2.72% | 3.89% | 3.38% | 2.92% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
LMSFX and FGSAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSAX has higher volatility (4.40%) compared to LMSFX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LMSFX dropped -36.23% vs FGSAX's -66.17%.
LMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSFX и FGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор