PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMN.V с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumine Group Inc (LMN.V) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMN.V и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%17.11%

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с CSU.TOLMN.V с TOI.VLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGOLMN.V с CNQ.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

LMN.V vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMN.VVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.79

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

1.19

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.14

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

4.30

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMN.V vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMN.VVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.79

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.07

-0.84

Корреляция

Корреляция между LMN.V и VFV.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и VFV.TO

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и VFV.TO

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMN.VVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-27.43%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-12.52%

-54.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.77%

-5.61%

-53.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-3.39%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.89%

3.31%

+33.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и VFV.TO

Lumine Group Inc (LMN.V) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMN.VVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

5.11%

+17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

9.28%

+32.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

18.26%

+31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.24%

14.91%

+29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

16.57%

+27.67%