Сравнение LMGEX с LMASX
LMGEX (Franklin International Equity Fund) and LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) are both mutual funds - LMGEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason, while LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMGEX returned 7.91%/yr vs 7.64%/yr for LMASX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMGEX charges 2.05%/yr vs 1.85%/yr for LMASX.
Доходность
Сравнение доходности LMGEX и LMASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMGEX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у LMASX с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMGEX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции LMASX немного отстают с 7.64%.
LMGEX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 7.91%
LMASX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам LMGEX и LMASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.62% | 32.05% | 3.42% | 18.48% | -13.55% | 12.87% | 2.74% | 17.61% | -16.67% | 23.58% |
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.66% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
Correlation
The correlation between LMGEX and LMASX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1995 г. | 0.59 |
The correlation between LMGEX and LMASX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGEX vs. LMASX — Ранг доходности на риск
LMGEX
LMASX
Сравнение LMGEX c LMASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGEX | LMASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.82 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.92 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGEX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LMGEX и LMASX
Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки LMASX в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и LMASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGEX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -69.22% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -10.05% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -26.38% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -30.07% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -47.13% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.84% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -10.45% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGEX и LMASX
Franklin International Equity Fund (LMGEX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGEX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.31% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 11.78% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 17.18% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 20.98% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.56% | -6.37% |
Сравнение комиссий LMGEX и LMASX
LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии LMASX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGEX и LMASX
Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности LMASX в 10.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.72% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.69% | 8.28% | 5.68% | 1.51% | 2.88% | 5.10% | 0.58% | 0.49% | 1.62% | 1.60% | 1.30% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
LMGEX and LMASX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGEX has higher volatility (4.70%) compared to LMASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, LMGEX dropped -63.37% vs LMASX's -69.22%.
LMASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMGEX и LMASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор