Сравнение LMGAX с LAGWX
LMGAX (Lord Abbett Growth Opportunities Fund) and LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) are both mutual funds - LMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while LAGWX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LMGAX returned 12.00%/yr vs 14.84%/yr for LAGWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LMGAX charges 1.06%/yr vs 0.93%/yr for LAGWX.
Доходность
Сравнение доходности LMGAX и LAGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMGAX показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у LAGWX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции LMGAX уступали акциям LAGWX по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.84% соответственно.
LMGAX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 12.00%
LAGWX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам LMGAX и LAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 16.31% | 13.38% | 30.74% | 10.80% | -32.59% | 6.76% | 40.17% | 36.75% | -3.35% | 22.94% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 31.21% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
Correlation
The correlation between LMGAX and LAGWX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1995 г. | 0.90 |
The correlation between LMGAX and LAGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGAX vs. LAGWX — Ранг доходности на риск
LMGAX
LAGWX
Сравнение LMGAX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGAX | LAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.18 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 15.56 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGAX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.32 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LMGAX и LAGWX
Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки LAGWX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и LAGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGAX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -60.31% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -14.72% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -32.10% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -51.25% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -54.38% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.33% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -17.07% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.94% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGAX и LAGWX
Текущая волатильность для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) составляет 7.00%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGAX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.55% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 21.44% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 26.52% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 27.66% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 27.24% | -3.54% |
Сравнение комиссий LMGAX и LAGWX
LMGAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LAGWX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGAX и LAGWX
Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 6.52% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 15.52% | 5.62% | 6.14% | 9.04% | 3.22% | 13.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LMGAX and LAGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LAGWX has higher volatility (9.55%) compared to LMGAX (7.00%). In terms of maximum drawdown, LMGAX dropped -49.96% vs LAGWX's -60.31%.
LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMGAX и LAGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор