Сравнение LMAX.TO с XHC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).
LMAX.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и XHC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и XHC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -3.55% | 7.03% | 4.91% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -4.13% | 10.91% | -3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -4.13%.
LMAX.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHC.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMAX.TO и XHC.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
XHC.TO
Сравнение LMAX.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | XHC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.25 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.17 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.32 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LMAX.TO и XHC.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и XHC.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности XHC.TO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 11.91% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.95% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и XHC.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и XHC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMAX.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -27.28% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.85% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -8.30% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.80% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 5.22% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и XHC.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 3.75%, в то время как у iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.89% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.44% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.41% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.69% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.72% | -2.04% |