Сравнение LLYX с GEVG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 77.48%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -32.60%
- С начала года
- 77.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 3.35% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 77.48% | -11.09% |
Correlation
The correlation between LLYX and GEVG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. GEVG — Ранг доходности на риск
LLYX
GEVG
Сравнение LLYX c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.74 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и GEVG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки GEVG в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -36.45% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -36.45% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -9.68% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 96.32% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 96.32% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 96.32% | -19.99% |
Сравнение комиссий LLYX и GEVG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и GEVG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and GEVG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор