PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLYH.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLYH.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while NVHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 66.73% for NVHE.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LLYH.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью 21.88%.

LLYH.TO

1 день
3.13%
1 месяц
13.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
11.88%
1 год
42.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
2.30%
1 месяц
14.71%
С начала года
21.88%
6 месяцев
22.93%
1 год
66.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLYH.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		7.01%24.63%-11.16%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		21.88%31.47%10.09%

Correlation

The correlation between LLYH.TO and NVHE.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с LLYH.TO:
LLYH.TO с LLHE.TOLLYH.TO с FCID.TOLLYH.TO с HHIC.TOLLYH.TO с CWIN.TOLLYH.TO с HHIS.TOLLYH.TO с XDU.TOLLYH.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с AMHE.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с TBIL.TONVHE.TO с PLTE.TO

Доходность на риск

LLYH.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLYH.TO
Ранг доходности на риск LLYH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYH.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYH.TONVHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.93

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.48

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.64

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

8.69

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLYH.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLYH.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLYH.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYH.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LLYH.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и NVHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYH.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-40.87%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-18.41%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.67%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-9.55%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

7.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LLYH.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) составляет 7.24%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYH.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

11.70%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

26.69%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

34.81%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

49.08%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

49.08%

-15.22%

Сравнение комиссий LLYH.TO и NVHE.TO

И LLYH.TO, и NVHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYH.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что меньше доходности NVHE.TO в 20.71%

ПозицияTTM20252024
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		17.27%17.54%6.17%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		20.71%21.62%7.29%

Часто задаваемые вопросы

LLYH.TO and NVHE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLYH.TO and NVHE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.

LLYH.TO is categorized as Dividend, while NVHE.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и NVHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор