Сравнение LLYH.TO с HUTE.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 19.90% for HUTE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HUTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и HUTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 19.04% | 3.78% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and HUTE.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
HUTE.TO
Сравнение LLYH.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.37 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.25 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и HUTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -18.36% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -4.57% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.29% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.86% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.77% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и HUTE.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.03% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 9.72% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 11.43% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 14.33% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 14.33% | +19.53% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и HUTE.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности HUTE.TO в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and HUTE.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.
LLYH.TO is categorized as Dividend, while HUTE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.50% for HUTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и HUTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор