Сравнение LLYH.TO с HTAE.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 53.16% for HTAE.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 2.49%/yr for HTAE.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и HTAE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у HTAE.TO с доходностью 30.95%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и HTAE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 3.19% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and HTAE.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between LLYH.TO and HTAE.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
HTAE.TO
Сравнение LLYH.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | HTAE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.91 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.58 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | HTAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.37 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и HTAE.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, примерно равная максимальной просадке HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и HTAE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | HTAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -30.83% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -18.39% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.26% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.57% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 5.56% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и HTAE.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеют волатильность 7.24% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | HTAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.17% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 17.59% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 21.98% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 26.98% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 26.98% | +6.88% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и HTAE.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и HTAE.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности HTAE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and HTAE.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
LLYH.TO is categorized as Dividend, while HTAE.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 2.49% for HTAE.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и HTAE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор