PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLYH.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLYH.TO с HHL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while HHL.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 6.99% for HHL.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for HHL.TO.

Доходность

Сравнение доходности LLYH.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.63%.

LLYH.TO

1 день
3.13%
1 месяц
13.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
11.88%
1 год
42.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
2.81%
1 месяц
3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-4.89%
1 год
6.99%
3 года*
4.62%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLYH.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		7.01%24.63%-11.16%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.63%10.47%-10.08%

Correlation

The correlation between LLYH.TO and HHL.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between LLYH.TO and HHL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с LLYH.TO:
LLYH.TO с LLHE.TOLLYH.TO с FCID.TOLLYH.TO с HHIC.TOLLYH.TO с CWIN.TOLLYH.TO с HHIS.TOLLYH.TO с XDU.TOLLYH.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с LMAX.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с CASH.TO

Доходность на риск

LLYH.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLYH.TO
Ранг доходности на риск LLYH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYH.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYH.TOHHL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.48

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.82

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.54

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

1.34

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLYH.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLYH.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLYH.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYH.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.48

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LLYH.TO и HHL.TO

Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и HHL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYH.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-26.70%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-12.88%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.71%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.23%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

5.21%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LLYH.TO и HHL.TO

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYH.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.14%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

10.49%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

14.66%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

14.16%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

15.81%

+18.05%

Сравнение комиссий LLYH.TO и HHL.TO

LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYH.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности HHL.TO в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.34%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		17.27%17.54%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLYH.TO and HHL.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for HHL.TO.

LLYH.TO is categorized as Dividend, while HHL.TO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.85% for HHL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и HHL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор