Сравнение LLYH.TO с CDIV.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 32.41% for CDIV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и CDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у CDIV.TO с доходностью 15.11%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDIV.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и CDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 15.11% | 25.88% | 3.53% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and CDIV.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. CDIV.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
CDIV.TO
Сравнение LLYH.TO c CDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | CDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.35 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 18.00 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.70 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.41 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и CDIV.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки CDIV.TO в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и CDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -16.44% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -7.48% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -2.83% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.81% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и CDIV.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | CDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 2.79% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 10.70% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 12.07% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 12.04% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 11.90% | +21.96% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и CDIV.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CDIV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и CDIV.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности CDIV.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.26% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and CDIV.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for LLYH.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Manulife. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.28% for CDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и CDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор