PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLLRX с GRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLLRX с GRSPX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

LLLRX (Franklin Multi-Asset Growth Fund R) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, LLLRX returned 9.66%/yr vs 10.09%/yr for GRSPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LLLRX charges 1.46%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.

Доходность

Сравнение доходности LLLRX и GRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund R (LLLRX) и Greenspring Fund (GRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLLRX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 20.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LLLRX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции GRSPX немного впереди с 10.09%.

LLLRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
8.63%
С начала года
9.11%
1 год
17.63%
3 года*
15.85%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.66%

GRSPX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
19.02%
С начала года
20.24%
1 год
20.28%
3 года*
15.92%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLLRX и GRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLLRX
Franklin Multi-Asset Growth Fund R		9.11%16.07%16.26%16.76%-14.31%16.64%8.20%21.08%-9.52%15.46%
GRSPX
Greenspring Fund		20.24%6.12%15.53%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%

Correlation

The correlation between LLLRX and GRSPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.84

The correlation between LLLRX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund R

Greenspring Fund

Часто сравнивают с LLLRX:
LLLRX с FSIRXLLLRX с SCLAXLLLRX с FCSRXLLLRX с EKBAXLLLRX с STDAXLLLRX с FRGAXLLLRX с FIQDX
Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с GLRBXGRSPX с EKBAXGRSPX с BWBIX

Доходность на риск

LLLRX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLLRX
Ранг доходности на риск LLLRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLLRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLLRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLLRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLLRX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLLRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLLRX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund R (LLLRX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLLRXGRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.42

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.13

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.79

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

7.45

+1.70

LLLRX vs. GRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLLRX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GRSPX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLLRX и GRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLLRX и GRSPX

Максимальная просадка LLLRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLLRX и GRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLLRXGRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-35.67%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-30.41%

+21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-30.41%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-30.41%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.05%

-35.07%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.68%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.81%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.08%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LLLRX и GRSPX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Growth Fund R (LLLRX) составляет 5.29%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 50.76%. Это указывает на то, что LLLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLLRXGRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

50.76%

-45.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

51.01%

-40.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

56.37%

-44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

28.18%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

22.51%

-7.66%

Сравнение комиссий LLLRX и GRSPX

LLLRX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GRSPX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLLRX и GRSPX

Дивидендная доходность LLLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности GRSPX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		7.82%9.40%6.70%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
LLLRX
Franklin Multi-Asset Growth Fund R		11.69%11.15%6.02%5.28%8.64%7.09%4.77%5.64%5.76%11.27%4.31%11.36%

Часто задаваемые вопросы

LLLRX and GRSPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRSPX has higher volatility (50.76%) compared to LLLRX (5.29%). In terms of maximum drawdown, LLLRX dropped -32.05% vs GRSPX's -35.67%.

LLLRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLLRX и GRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор