PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLII с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLII и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.


LLII

1 день
0.00%
1 месяц
6.03%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLII и IBID


2026 (YTD)2025
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
2.07%19.74%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%0.28%

Correlation

The correlation between LLII and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX LLY Growth & Income ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

LLII vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLII c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LLIIIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.14

LLII vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLII и IBID

Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLIIIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-1.28%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.55%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-0.22%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LLII и IBID


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLIIIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

1.23%

+34.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

2.24%

+33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

2.24%

+33.34%

Сравнение комиссий LLII и IBID

LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLII и IBID

Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.62%5.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LLII and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 3.68% for IBID.

LLII is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.10% for IBID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLII и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор