Сравнение LLHE.TO с YAVG.NEO
LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LLHE.TO returned 49.98% vs 133.32% for YAVG.NEO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLHE.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLHE.TO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 59.96%.
LLHE.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 59.96%
- 6 месяцев
- 46.17%
- 1 год
- 133.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLHE.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 3.96% | 17.12% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 59.96% | 57.91% |
Correlation
The correlation between LLHE.TO and YAVG.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLHE.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
LLHE.TO
YAVG.NEO
Сравнение LLHE.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLHE.TO | YAVG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.18 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 15.35 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLHE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.81 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.03 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок LLHE.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLHE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -39.57% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -25.90% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.50% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -8.26% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 8.72% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLHE.TO и YAVG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) составляет 8.63%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLHE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 11.15% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 37.61% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 47.84% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 52.43% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 52.43% | -10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLHE.TO и YAVG.NEO
Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.31%, что меньше доходности YAVG.NEO в 21.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.31% | 20.89% | 7.40% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 21.76% | 8.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLHE.TO and YAVG.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для LLHE.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор