PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

LLHE.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.69%29.60%-9.25%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

LLHE.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с EMAX.TOLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и JEPI.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

LLHE.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.31

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.51

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.37

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

1.18

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI.TO равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.58

-0.61

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и JEPI.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		23.94%20.89%7.40%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-14.36%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-10.77%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-3.55%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-3.44%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

3.33%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и JEPI.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

3.75%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

8.21%

+19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

14.66%

+31.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.94%

13.39%

+28.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

13.39%

+28.55%