PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

LLHE.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.69%29.60%-16.36%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

LLHE.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с BKCL.TOLLHE.TO с ECHI.TOLLHE.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и HHL.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

LLHE.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.19

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.07

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

-0.15

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.39

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и HHL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		23.94%20.89%7.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HHL.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-26.70%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-10.87%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-8.49%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-6.17%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

5.17%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HHL.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

4.50%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

9.54%

+17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

16.95%

+29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.94%

13.86%

+28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

15.72%

+26.22%