Сравнение LLDYX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLDYX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.58% соответственно.
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и VTBNX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
LLDYX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
LLDYX
VTBNX
Сравнение LLDYX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLDYX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.30 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.65 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 4.63 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLDYX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.90 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.03 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.32 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между LLDYX и VTBNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и VTBNX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и VTBNX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLDYX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -18.71% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.67% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -18.05% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -18.71% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.91% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -4.91% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.95% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и VTBNX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLDYX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.52% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.54% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.31% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.92% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 4.91% | -2.33% |