Сравнение LJUL с ZAPR
LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, LJUL returned 5.55% vs 6.32% for ZAPR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LJUL и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJUL показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.04%.
LJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJUL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.04% | 4.85% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.04% | 5.31% |
Correlation
The correlation between LJUL and ZAPR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between LJUL and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJUL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
LJUL
ZAPR
Сравнение LJUL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LJUL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 2.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.64 | 15.80 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.89 | 68.59 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LJUL и ZAPR
Максимальная просадка LJUL за все время составила -4.85%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -1.72% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.40% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.09% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.09% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJUL и ZAPR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.12%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.51% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.09% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.45% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 2.48% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 2.48% | +1.81% |
Сравнение комиссий LJUL и ZAPR
И LJUL, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJUL и ZAPR
Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LJUL and ZAPR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAPR has higher volatility (0.51%) compared to LJUL (0.12%). In terms of maximum drawdown, LJUL dropped -4.85% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZAPR leads with 6.32% vs 5.55% for LJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAPR has performed better with a 6.32% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LJUL and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LJUL и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор