PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и FNSHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-0.55%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

LIWPX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
21.05%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий LIWPX и FNSHX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.74

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.43

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

9.65

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между LIWPX и FNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и FNSHX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.57%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и FNSHX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-15.87%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-3.68%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-15.87%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.39%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.09%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.90%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и FNSHX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.36%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

3.30%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

4.89%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

5.26%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

4.81%

+13.85%