Сравнение LIWKX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWKX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWKX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | -1.38% | 21.71% | 14.22% | 21.64% | -18.33% | 18.87% | 15.47% | 5.73% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWKX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.
LIWKX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWKX и FRAMX
LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
LIWKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
LIWKX
FRAMX
Сравнение LIWKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWKX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.30 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.81 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWKX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LIWKX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWKX и FRAMX
Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | 1.84% | 1.81% | 0.00% | 2.02% | 1.80% | 1.81% | 1.32% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок LIWKX и FRAMX
Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWKX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -33.94% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -3.45% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -16.31% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.47% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.86% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.87% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWKX и FRAMX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWKX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.14% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 2.95% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 4.64% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 5.22% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 4.48% | +14.25% |