Сравнение LIVIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.77% против 3.73% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и FRAMX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
LIVIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
LIVIX
FRAMX
Сравнение LIVIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.30 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.22 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.81 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и FRAMX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и FRAMX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -33.94% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -3.45% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -16.31% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -16.31% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.47% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.86% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.87% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и FRAMX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.14% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.95% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 4.64% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 5.22% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 4.48% | +12.19% |