Сравнение LIVIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.93% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и BDJ
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
LIVIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
LIVIX
BDJ
Сравнение LIVIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.69 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.04 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.97 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 3.62 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.69 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и BDJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и BDJ
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и BDJ
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -59.46% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.28% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -21.39% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -48.14% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -9.16% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -8.99% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и BDJ
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.62% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.50% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.68% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.13% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.38% | -1.71% |