Сравнение LITX с TSMX
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LITX charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности LITX и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 24.58%
- С начала года
- 92.23%
- 6 месяцев
- 104.96%
- 1 год
- 290.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и TSMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 335.33% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 57.94% |
Correlation
The correlation between LITX and TSMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. TSMX — Ранг доходности на риск
LITX
TSMX
Сравнение LITX c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 32.05 | 1.63 | +30.42 |
Просадки
Сравнение просадок LITX и TSMX
Максимальная просадка LITX за все время составила -51.46%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.46% | -63.80% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -0.96% | -24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -15.81% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.92% | 71.64% | +127.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.92% | 80.87% | +118.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.92% | 80.87% | +118.05% |
Сравнение комиссий LITX и TSMX
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и TSMX
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.30% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and TSMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for LITX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for LITX and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для LITX и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор