PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с LZSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с LZSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LZSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и LZSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у LZSIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции LISIX превзошли акции LZSIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.90% соответственно.

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOXLZSIX с KGIIX

Сравнение комиссий LISIX и LZSIX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZSIX в 0.87%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

LISIX vs. LZSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c LZSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXLZSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.67

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.27

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. LZSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и LZSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXLZSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между LISIX и LZSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LZSIX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LZSIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LZSIX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке LZSIX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LZSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISIXLZSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-55.86%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.29%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-28.68%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-36.77%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-8.82%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-11.78%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LZSIX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISIXLZSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.72%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.17%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.24%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.67%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.75%

+1.37%