PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISDX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISDX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

LISDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LISDX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISDX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		-0.12%4.44%3.11%3.14%-4.38%0.55%2.18%4.43%1.30%1.84%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, LISDX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

LISDX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.22%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.51%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с LISDX:
LISDX с TAXXLISDX с LAVLXLISDX с FGNSXLISDX с LLDYXLISDX с FHMIXLISDX с LAFFXLISDX с LGLIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий LISDX и USMSX

И LISDX, и USMSX имеют комиссию равную 0.45%.

LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

LISDX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISDX
Ранг доходности на риск LISDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISDX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISDXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.63

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

6.49

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

3.18

-1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

6.48

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

33.64

-25.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISDX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISDX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISDX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISDXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.63

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

2.39

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.86

-0.62

Корреляция

Корреляция между LISDX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISDX и USMSX

Дивидендная доходность LISDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		3.04%3.53%3.06%2.34%1.12%1.05%1.58%2.15%1.74%1.31%1.29%1.22%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LISDX и USMSX

Максимальная просадка LISDX за все время составила -6.72%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISDX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISDXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-2.09%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-0.40%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-2.03%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.30%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.22%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.08%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LISDX и USMSX

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LISDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISDXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.22%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.40%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

0.69%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

0.70%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

0.74%

+1.01%