PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINKX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LINKX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

LINKX управляется BlackRock. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LINKX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LINKX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund		-0.16%14.19%6.31%14.58%-16.42%3.56%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.86%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LINKX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.86%.

LINKX

1 день
1.51%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
12.49%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.36%

ECAT

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-6.76%
1 год
7.79%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2030 Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с LINKX:
LINKX с STLDXLINKX с FRHMXLINKX с PDAHXLINKX с PDDDXLINKX с FISNXLINKX с TDIFXLINKX с FDGRX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий LINKX и ECAT

LINKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund

Доходность на риск

LINKX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINKX
Ранг доходности на риск LINKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINKX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINKXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.46

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.74

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.62

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

2.24

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LINKX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINKX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINKX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINKXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.46

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между LINKX и ECAT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINKX и ECAT

Дивидендная доходность LINKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ECAT в 24.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund		3.32%3.32%0.02%2.53%2.58%2.52%1.27%3.26%2.44%2.33%2.41%3.08%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.89%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LINKX и ECAT

Максимальная просадка LINKX за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINKX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

LINKXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-32.23%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-11.80%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-8.70%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-9.40%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.57%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LINKX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) составляет 3.41%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что LINKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LINKXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.46%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

10.55%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

17.07%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

16.97%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.97%

-6.10%