Сравнение LIGYX с LSGRX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - LIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LIGYX returned 0.72%/yr vs 10.30%/yr for LSGRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LIGYX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и LSGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у LSGRX с доходностью -7.34%.
LIGYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
LSGRX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам LIGYX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -8.78% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -7.34% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 0.52% |
Correlation
The correlation between LIGYX and LSGRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between LIGYX and LSGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
LIGYX
LSGRX
Сравнение LIGYX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGYX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.08 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.24 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и LSGRX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и LSGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -63.63% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -17.83% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -27.33% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -34.69% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -10.44% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -17.93% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 5.73% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и LSGRX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.31% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 13.24% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 17.66% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.80% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.95% | -0.13% |
Сравнение комиссий LIGYX и LSGRX
LIGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и LSGRX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LSGRX в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.62% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.39% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and LSGRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (8.20%) compared to LSGRX (6.31%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs LSGRX's -63.63%.
LSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и LSGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор