PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIGYX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIGYX с KGIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, LIGYX returned 1.65%/yr vs 8.28%/yr for KGIIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LIGYX charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности LIGYX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIGYX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 1.98%.

LIGYX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-7.56%
1 год
-6.48%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
-3.20%
С начала года
1.98%
1 год
19.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIGYX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LIGYX
Loomis Sayles International Growth Fund		-7.56%9.53%13.96%20.81%-17.49%-3.79%1.08%
KGIIX
Kopernik International Fund		1.98%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%0.92%

Correlation

The correlation between LIGYX and KGIIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.48

The correlation between LIGYX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles International Growth Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с LIGYX:
LIGYX с GATEXLIGYX с GAFYXLIGYX с GTEYXLIGYX с IVFIXLIGYX с LIAGXLIGYX с DCINXLIGYX с EPDPX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с FAOAXKGIIX с GOGIXKGIIX с AVALXKGIIX с SISEXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMX

Доходность на риск

LIGYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIGYX
Ранг доходности на риск LIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIGYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIGYXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.46

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.96

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.63

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4.56

-5.15

LIGYX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIGYX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIGYX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIGYX и KGIIX

Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIGYXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-27.81%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-11.96%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-13.58%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-27.81%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-11.09%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-6.14%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

4.26%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LIGYX и KGIIX

Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIGYXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.91%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

10.80%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

13.32%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

13.30%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

12.66%

+8.10%

Сравнение комиссий LIGYX и KGIIX

LIGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIGYX и KGIIX

Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KGIIX в 13.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.99%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
LIGYX
Loomis Sayles International Growth Fund		0.61%1.70%0.64%0.57%0.69%1.72%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIGYX and KGIIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIGYX has higher volatility (6.13%) compared to KGIIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIGYX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор