Сравнение LIGYX с ESGYX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) are both mutual funds - LIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis, while ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LIGYX returned 0.72%/yr vs 5.18%/yr for ESGYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и ESGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у ESGYX с доходностью -1.09%.
LIGYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
ESGYX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIGYX и ESGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -8.78% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund | -1.09% | 15.23% | 13.38% | 18.63% | -22.36% | 18.06% | 2.45% |
Correlation
The correlation between LIGYX and ESGYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between LIGYX and ESGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск
LIGYX
ESGYX
Сравнение LIGYX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGYX | ESGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.63 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.09 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и ESGYX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и ESGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -34.88% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -11.49% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -16.67% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -34.88% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -3.36% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.42% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 3.20% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и ESGYX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.14% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 10.60% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 13.70% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.73% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.67% | +3.15% |
Сравнение комиссий LIGYX и ESGYX
И LIGYX, и ESGYX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и ESGYX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ESGYX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund | 4.20% | 4.44% | 1.99% | 0.61% | 5.28% | 12.16% | 0.54% | 1.84% | 4.39% | 1.15% |
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.62% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and ESGYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (8.20%) compared to ESGYX (5.14%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs ESGYX's -34.88%.
ESGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и ESGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор