PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFIX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFIX с TIILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) and TIILX (TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, LIFIX returned 3.99%/yr vs 2.92%/yr for TIILX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LIFIX charges 0.47%/yr vs 0.23%/yr for TIILX.

Доходность

Сравнение доходности LIFIX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции LIFIX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.92% соответственно.

LIFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.66%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.99%

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFIX и TIILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		2.03%7.16%4.81%3.87%-5.34%10.43%6.05%5.17%-1.06%1.46%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		1.67%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Correlation

The correlation between LIFIX and TIILX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.34

Over the past year, LIFIX and TIILX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с LIFIX:
LIFIX с IVVLIFIX с EARRXLIFIX с FFNYXLIFIX с LUBYXLIFIX с FSPWXLIFIX с LAVLXLIFIX с RRPAX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VCTPXTIILX с RRPAXTIILX с FSPWXTIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с TIEIXTIILX с EARRX

Доходность на риск

LIFIX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFIX
Ранг доходности на риск LIFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFIX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFIXTIILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.98

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.52

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

12.58

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFIX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIILX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFIX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFIXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LIFIX и TIILX

Максимальная просадка LIFIX за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFIX и TIILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFIXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-14.24%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-1.37%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-2.49%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.49%

-9.57%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.02%

-9.57%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.18%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.92%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFIX и TIILX

Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) имеют волатильность 0.74% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFIXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.82%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

4.39%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

3.82%

+0.71%

Сравнение комиссий LIFIX и TIILX

LIFIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TIILX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFIX и TIILX

Дивидендная доходность LIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TIILX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		4.92%4.94%4.17%3.88%2.77%2.55%3.77%4.15%4.18%3.96%4.43%4.42%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.08%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

LIFIX and TIILX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIILX has higher volatility (0.75%) compared to LIFIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LIFIX dropped -18.02% vs TIILX's -14.24%.

LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFIX и TIILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор