Сравнение LIFE.TO с HUTL.TO
LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) and HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) are both exchange-traded funds - LIFE.TO is a fund fund, while HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest. Over the past 5 years, LIFE.TO returned 5.00%/yr vs 8.58%/yr for HUTL.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIFE.TO и HUTL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFE.TO показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у HUTL.TO с доходностью 10.54%.
LIFE.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- —
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFE.TO и HUTL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | -6.67% | 12.76% | 2.20% | 4.15% | 0.41% | 19.76% | 7.65% | 19.98% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.54% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
Correlation
The correlation between LIFE.TO and HUTL.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between LIFE.TO and HUTL.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LIFE.TO и HUTL.TO
Секторы
LIFE.TO
HUTL.TO
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
LIFE.TO
HUTL.TO
-
Сырьевые материалы
LIFE.TO
-
HUTL.TO
-
Коммуникационные услуги
LIFE.TO
-
HUTL.TO
Потребительский циклический сектор
LIFE.TO
-
HUTL.TO
-
Потребительский защитный сектор
LIFE.TO
-
HUTL.TO
-
Энергетика
LIFE.TO
-
HUTL.TO
Финансовые услуги
LIFE.TO
-
HUTL.TO
-
Промышленность
LIFE.TO
-
HUTL.TO
Недвижимость
LIFE.TO
-
HUTL.TO
-
Технологии
LIFE.TO
-
HUTL.TO
-
Коммунальные услуги
LIFE.TO
-
HUTL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFE.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск
LIFE.TO
HUTL.TO
Сравнение LIFE.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIFE.TO | HUTL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.61 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 11.58 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIFE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.63 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LIFE.TO и HUTL.TO
Максимальная просадка LIFE.TO за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.TO и HUTL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -34.00% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -3.62% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -9.91% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -19.71% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -2.80% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.68% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.44% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFE.TO и HUTL.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что LIFE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.17% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.27% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 10.22% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.00% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.24% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFE.TO и HUTL.TO
Дивидендная доходность LIFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности HUTL.TO в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | 13.36% | 11.83% | 10.90% | 9.24% | 8.20% | 6.46% | 7.09% | 6.33% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LIFE.TO and HUTL.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIFE.TO и HUTL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор