PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIF с FLMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIF (Life360, Inc.) is a stock, while FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past year, LIF returned -26.66% vs 8.28% for FLMI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.31%.

LIF

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-38.40%
1 год
-26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.59%
1 год
8.28%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и FLMI

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-27.95%55.42%52.85%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.31%5.89%2.65%

Correlation

The correlation between LIF and FLMI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с LIF:
LIF с FXAIXLIF с PANWLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU

Доходность на риск

LIF vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.69

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
4.06

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.61

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.87

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

10.34

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIF vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FLMI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFFLMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.69

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LIF и FLMI

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-14.66%

-50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-2.90%

-62.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.33%

-0.33%

-58.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-2.82%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.65%

0.80%

+38.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и FLMI

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

1.00%

+18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.75%

2.03%

+50.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.79%

3.09%

+63.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.14%

4.45%

+58.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.14%

4.72%

+58.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и FLMI

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.87%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIF and FLMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (19.81%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs FLMI's -14.66%.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор